Forex Broker Di Vwap

Trading Con VWAP e prezzo MVWAP volume medio ponderato (VWAP) e il volume in movimento ponderata strumenti prezzo medio (MVWAP) sono commerciali che possono essere utilizzati da tutti gli operatori. Tuttavia, questi strumenti sono utilizzati più di frequente dai commercianti a breve termine e in programmi di trading algoritmo basato. MVWAP può essere utilizzato dai commercianti a più lungo termine, ma VWAP guarda solo un giorno alla volta grazie al suo calcolo intra-day. Entrambi gli indicatori sono un tipo speciale di medio prezzo che tenga conto di questo volume di fornisce un'istantanea molto più preciso del prezzo medio. Gli indicatori fungono anche da punti di riferimento per gli individui e le istituzioni che desiderano valutare se hanno avuto una buona esecuzione o cattiva esecuzione sul loro ordine. (Per un primer, consultare medie mobili calibrati: The Basics.) Calcolo VWAP Il calcolo VWAP viene eseguito dal software grafici e visualizza una sovrapposizione sul grafico che rappresenta i calcoli. Questo display assume la forma di una linea, simile ad altri media mobile. Come quella linea è calcolato come segue: Scegli il tuo periodo di tempo (grafico tick, 1 min, 5 min, ecc) Calcolare il prezzo tipico per il primo periodo (e tutti i periodi del giorno successivo). Il prezzo tipico è raggiunta prendendo l'aggiunta del alta, bassa e stretta, e dividendo per tre: (HLC) 3 Moltiplicare questo prezzo tipico per il volume per quel periodo. Questo ci darà un valore chiamato TPV. Mantenere un totale parziale dei valori di TPV, chiamato cumulativo TPV. Questo si ottiene aggiungendo continuamente più recente TPV ai valori precedenti (ad eccezione del primo periodo, poiché non vi sarà alcun valore precedente). Questa cifra dovrebbe sempre essere sempre più grande nel corso della giornata. Mantenere un totale parziale di volumi cumulativi. A tale scopo, aggiungendo continuamente il volume più recente al volume precedente. Questo numero deve ottenere solo più grande nel corso della giornata. Calcola VWAP con le tue informazioni: il volume TPVcumulative cumulativo. Ciò fornirà un prezzo medio ponderato per il volume per ogni periodo e fornirà i dati per creare la linea fluente che si sovrappone i dati relativi ai prezzi sul grafico. E 'probabile meglio utilizzare un foglio di calcolo per tenere traccia dei dati se si sta facendo questo manualmente. Un foglio di calcolo può essere facilmente configurato. Figura 1: Foglio di calcolo intestazioni Fonte: Microsoft Excel I calcoli appropriati avrebbe bisogno di essere immesso. Raggiungere il MVWAP è abbastanza semplice dopo VWAP è stato calcolato. Un MVWAP è fondamentalmente una media dei valori VWAP. VWAP viene calcolato solo ogni giorno, ma MVWAP può muoversi da un giorno all'altro, perché si tratta di una media di una media. Questo fornisce i commercianti a lungo termine con un volume medio ponderato dei prezzi in movimento. Se un commerciante voleva un MVWAP 10 periodo, si sarebbero semplicemente aspettare che i primi dieci periodi da trascorrere e quindi sarebbe in media i primi 10 calcoli VWAP. Ciò fornirebbe il commerciante con il MVWAP che inizia viene tracciata in periodo di 10. Per continuare a ricevere il calcolo MVWAP, la media dei più recenti dati 10 VWAP, includerà un nuovo un VWAP del periodo più recente e rilasciare il VWAP da 11 periodi precedenti. Applicare ai grafici Pur comprendendo gli indicatori ei calcoli associati è importante, software grafici in grado di fare i calcoli per noi. Il software che non include VWAP o MVWAP, può essere ancora possibile programmare l'indicatore nel software utilizzando i calcoli di cui sopra. (Per la lettura correlate, vedere Suggerimenti per la creazione redditizie Grafici azioni.) Selezionando l'indicatore VWAP, apparirà sul grafico. In generale non ci dovrebbero essere variabili matematiche che possono essere modificate o regolate con questo indicatore. Se un commerciante desidera utilizzare l'indicatore VWAP Moving (MVWAP), si può regolare il numero di periodi per la media nel calcolo. Questo può essere fatto regolando la variabile nella nostra piattaforma grafici. Selezionare l'indicatore e poi andare nella sua modifica o in funzione per cambiare il numero di periodi mediate. Differenze tra VWAP e MVWAP Ci sono alcune grandi differenze tra gli indicatori che devono essere capito. VWAP fornirà un totale corrente per tutto il giorno. Così, il valore finale della giornata è il prezzo medio ponderato per il volume per la giornata. Se si utilizza un grafico a un minuto, ci sono 390 (6,5 ore x 60 minuti) i calcoli che verranno fatte per il giorno, con l'ultimo che fornisce i giorni VWAP. MVWAP dall'altro fornirà una media del numero di calcoli VWAP si desidera analizzare. Questo significa che non c'è valore finale per MVWAP come può funzionare fluidamente da un giorno all'altro, fornendo una media del valore VWAP nel tempo. Questo rende il MVWAP molto più personalizzabile. Può essere adattata per soddisfare esigenze specifiche. Può anche essere reso molto più sensibile alle mosse di mercato per i traffici e le strategie a breve termine oppure può appianare rumore mercato se si sceglie un periodo più lungo. VWAP fornisce preziose informazioni di acquistare e detenere i commercianti, in particolare dopo l'esecuzione (o alla fine della giornata). Esso consente il commerciante sapere se hanno ricevuto una migliore rispetto alla media dei prezzi di quel giorno o se hanno ricevuto un prezzo peggiore. MVWAP non necessariamente fornire le stesse informazioni. (Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni esecuzione degli ordini.) VWAP inizierà fresco tutti i giorni. Il volume è pesante nel primo periodo dopo il mercato aperto, pertanto, questa azione di solito pesa nel calcolo VWAP. MVWAP può essere effettuata da un giorno all'altro, come sarà sempre media periodi più recenti (10 per esempio) ed è meno suscettibile a qualsiasi singolo periodo - e diventa progressivamente meno così le più periodi cui media è calcolata. Strategie generali Quando un titolo è in trend, possiamo usare VWAP e MVWAP per ottenere informazioni dal mercato. Se il prezzo è sopra VWAP, è un buon prezzo intra-day a vendere. Se il prezzo è al di sotto VWAP, è un buon prezzo intra-day a comprare. (Per la lettura ulteriore, vedere Vantaggi di grafici intraday a basi di dati.) C'è un avvertimento di utilizzare questa intra-day però. I prezzi sono dinamici, così quello che sembra essere un buon prezzo ad un certo punto nel corso della giornata, non può essere da giorni fine. Nei giorni rialzista, gli operatori possono cercare di acquistare quando i prezzi rimbalzano MVWAP o VWAP. In alternativa, si può vendere in un trend al ribasso come prezzo spinge verso la linea. La figura 2 mostra tre giorni di azione dei prezzi nel iShares Silver Trust ETF (SLV). Mentre il prezzo è salito, è rimasto in gran parte al di sopra del VWAP e MWAP, e declina alle linee previste opportunità di acquisto. Come prezzo è sceso, sono rimasti in gran parte sotto gli indicatori ei rally verso le linee sono state vendendo opportunities. Volume ponderata del prezzo medio (VWAP) Questo indicatore è come una media mobile, ma il volume è utilizzato per appesantire il prezzo medio verso il basso o verso l'alto per un periodo di un giorno. E come quasi tutti medie mobili, il prezzo del VWAP ritardi perché si basa su dati precedenti. Althoug vi è un ritardo, il VWAP può ancora essere confrontato con il prezzo corrente per vedere l'andamento del movimento dei prezzi intraday. Interpretazione È possibile utilizzare VWAP per vedere se i prezzi intraday sono in calo o in aumento. Se i prezzi sono al di sotto del VWAP, la maggior parte del tempo che si metteranno a cadere. E al contrario, quando i prezzi sono al di sopra VWAP, allora i prezzi sono probabilmente in aumento. Se VWAP rimane tra l'alto e il basso della giornata, quindi prezzo sta consolidando o in movimento lateralmente. Calcolo VWAP cumulativo (Volume x tipica prezzo) cumulativo (Volume) superiore Banda VWAP Deviazione Standard moltiplicatore inferiore Banda VWAP - Deviazione moltiplicatore standard Altre indicatori tecnici: